フラルのFXシステムトレード研究室

FXで機械学習トレードを実行中

日記 の記事一覧

ポートフォリオのリバランス

2013.07.01 (Mon)
6月のズタボロには目を覆うばかりです。
でもやることはやらないと。
新モデルが完成してオンラインとなりました。

さて、半年過ぎたので小規模なリバランスをしてみました。
リバランスはいまのところ完全裁量でやってます。
フラルのシステムは1つのモデルをポートフォリオとみなし、
資金配分を行っています。

モデルごとの相関は0がベストです。
しかし、相場の状態によってはこの限りになってくれない場合があり、
なかなか頭の痛いところです。

良いアルゴリズムアイディアがあったら自動化したいところですが
巷に出回っている本のポートフォリオ理論を見ても、どうも納得いかなくて...。

以前はフラットに各モデルに分割していました。
最近は加重をかけてみたり手探り状態です。

シャノンの定率再配分ポートフォリオなんかもシミュレーションしてみましが、
あまり良いものはできませんでした...。
もっと研究しないとなりませんね。


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中国経済?

2013.06.26 (Wed)
中国経済?

中国経済がヤバイのでは?...
というのがネットからチラホラ聞こえてきます。

北京オリンピックの後あたりから言われ続けてきたので、
なんともリアクションできないのですが、
何かのきっかけでマズイ!と市場参加者が反応を始めれば
バブル崩壊のエネルギーは十分持っていることでしょう。

そのときは、やっぱり円高なのでしょうか...?

とか、格好つけてみましたが、
フラルはテクニカルベースのシステムトレードなので、
実際のトレードにこの情報を引用することはなく、
あくまでも値動きから動作する仕掛けです。

いえ...むしろ、こんなファンダメンタルを察知したシステムを
作りたいとも思っているのですが...。
それはなかなか難しいテーマですね。
今度じっくり考えて見ましょう。


確定申告

2013.03.01 (Fri)
確定申告に行ってきました。

結構人がいたので、
職員さんに「混んでますね」と伺ったところ、
「今日は空いてますよ」との回答にびっくり。

去年はガラガラだった覚えがあるのですが...。

私の入ったころは、受付で10人程度の待ちでしたが、
終わって出るころには、数えられないほどの大行列が...。
並びきれずに階段の先の見えないところまでビッシリ人でした。

一方、「自宅のパソコンで確定申告」とかいう内容で
ポスターが張ってありました。
来年はコレやってみようかな。


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