フラルのFXシステムトレード研究室

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並列駆動のモデルが同じ方向を指すのは良いことか?

2013.03.05 (Tue)
システムがロット数を上げてきています。
年初はこのパターンでドッカーンとやられました。
ストッパーが働いたけれど、大打撃。
大きなドローダウンを背負うこととなりました。
それでもシミュレーションの確率分布から
ぜんぜん外れていないので、
どうこう調整する場面でもなく...今に至ります。

チャレンジして大きく勝つか、負けるか、
時々大勝負に出るシステムなのでヒヤヒヤものです。
そんな風に作った覚えはないのだけれど、
多様性を持たせたモデルがいっぺんに同じ方向を指すことがあります。

「バンドワゴン」なのか「美人投票のパラドックス」なのか...。
以前、このあたりの分析をしたけれど、
何もわからなかった覚えがあります。
再考すべきでしょうか...?

これまでは、簡易的なモンテカルロシミュレーションで誤魔化していましたが、
人口市場アプローチも検討してみたいところです。

トレードは楽しいことが多すぎて困ります。(^^;


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